Индивидуальное задание по курсу
«Статистические методы прогнозирования в экономике»
(лабораторный практикум и четыре текущих контроля)
«Применение моделей кривых роста в экономическом прогнозировании»
1. Имеются квартальные данные о прибыли компании (тыс.долл.).
Таблица 1. Исходные данные
-
t
|
yt (тыс.долл.)
|
t
|
yt (тыс.долл.)
|
t
|
yt (тыс.долл.)
|
1
|
80,4+К
|
6
|
115,2+К
|
11
|
147,4+К
|
2
|
88,3+К
|
7
|
118,4+К
|
12
|
155,2+К
|
3
|
92,0+К
|
8
|
127,1+К
|
13
|
169,8+К
|
4
|
98,5+К
|
9
|
131,3+К
|
14
|
176,7+К
|
5
|
109,9+К
|
10
|
136,9+К
|
15
|
192,4+К
|
С помощью графического анализа в MS Excel исследуйте компонентный состав временного ряда (наличие трендовой компоненты и случайной).
Обоснуйте возможность применения моделей кривых роста полиномиального типа (I и II порядков) и показательной модели для описания динамики этого ряда.
2. Предположив, что тенденция ряда может быть описана
I) линейной моделью ;
II) параболической моделью ,
III) показательной моделью 
определите коэффициенты этих моделей с помощью метода наименьших квадратов (МНК) (показательную модель необходимо привести к линейному виду логарифмированием). Для упрощения расчетов выполните перенос начала координат в середину ряда динамики.
3. Сравните выбранные модели с помощью графического анализа в MS Excel.
Для этого на одном графике изобразите эмпирические данные и теоретические значения, полученные по I, II и III моделям.
4. Сравните построенные модели по характеристикам точности: средней
абсолютной ошибке по модулю и средней относительной ошибке по
модулю. Проверьте адекватность моделей исходным данным по критерию
Дарбина-Уотсона. Сделайте вывод о «качестве» полученных моделей, определите наиболее удачную модель (имеет наименьшие ошибки и адекватна исходным данным по критерию Дарбина-Уотсона).
5. Рассчитайте с помощью лучшей модели точечный прогноз для периода упреждения L=1.
^
Например, имя файла будет: Иванов И И БИ62-0711-1-45- МКТ.doc
Условие лабораторного практикума настраивается по последней цифре (К) номера договора студента. Т.е. необходимо прибавить номер Вашего варианта к исходным данным для каждого наблюдения временного ряда прибыли компании.
Приведите ответы на вопросы четырех текущих контролей в одном файле с лабораторным практикумом (вопросы перечислять не надо, необходимо указать правильный ответ (буква) и краткий комментарий или решение для каждого вопроса).
^ .
Расчеты проводить с точностью до трех знаков после запятой.
Шаблон отправляемого индивидуального задания:
Ф.И.О.---------------------------------------------------------------------------------------группа---------------------------------------------------------------------------------------
Ответы на текущие контроли:
(для каждого вопроса необходимо указать правильный ответ (буква) и краткий комментарий или решение):
Ответы на текущие контроли:
Текущий контроль№1: 1-…ответ и комментарий ;2-… ответ и комментарий ;….
Текущий контроль№2: 1-… ответ и комментарий;2-… ответ и комментарий ;….
Текущий контроль№3: 1-… ответ и комментарий ;2-… ответ и комментарий;….
Текущий контроль№4: 1-… ответ и комментарий;2-… ответ и комментарий ;….
Лабораторный практикум.
^
исходн. коорд.
|
исходные данные
|
перенос н.к. в серед.
|
для линейн. модели
|
для параб.
модели
|
для показ. модели. Ln –натуральный логарифм по «е».
|
расчет параметров теоретических трендов по трем моделям.
|
t!
|
yt (тыс.долл.)
|
t
|
yt*t
|
t2
|
yt*t2
|
t4
|
Ln(yt)
|
Ln(yt)*t
|
(линейн.)
|
(параб.)
|
(показ.)
|
1
|
80,4+К
|
-7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
88,3+К
|
-6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
92,0+К
|
-5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
98,5+К
|
-4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
109,9+К
|
-3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
115,2+К
|
-2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
118,4+К
|
-1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
127,1+К
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
131,3+К
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
136,9+К
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
147,4+К
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12
|
155,2+К
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13
|
169,8+К
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14
|
176,7+К
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15
|
192,4+К
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сумма
|
|
8
|
|
|
|
|
|
|
Прогноз
= -----
|
Прогноз = -----
|
Прогноз = -----
|
При расчете параметров всех моделей суммирование осуществляется по t, полученному после переноса начала координат в середину временного ряда. |
